Застосування та розвиток автоматизованих торгових інструментів на DEX

З поширенням технології блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розширюється. Децентралізована біржа ( DEX ) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стала важливою платформою для торгівлі цифровими активами. На фоні зрілості ринку виникають різні автоматизовані торгові інструменти. Максимально видобуткова цінність ( MEV ) роботи є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн, отримуючи максимальну цінність шляхом повторного розташування, вставки або затримки транзакцій у блокчейні. У цій статті буде детально проаналізовано визначення кліпс-роботів, принципи, способи реалізації, фактори та напрямки оптимізації.

З розвитком технологій та потреб ринку, кліщові роботи також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів кліщових роботів:

1. Робот-сендвіч прес

Цей робот слухає великі ордери в торговому пулі і подає свої транзакції з більшою комісією Gas до того, як ці ордери офіційно потраплять в блокчейн, що дозволяє йому завершити транзакцію до користувачів. Ця стратегія передбачає вставлення транзакцій до та після цільової транзакції (попередні та наступні транзакції), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Арбітражний кліпс-робот

Цей тип арбітражного робота зосереджений на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між DEX. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб робот міг швидко виявляти зміни цін між різними біржами та оперативно виконувати угоди.

3. Роботи для випуску нових токенів

Цей робот зосереджений на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нових токенів на DEX ціна зазвичай нестабільна і має великі коливання. Робот-щіпка швидко купує токени, як тільки вони з'являються, і продає їх після зростання ціни, щоб отримати прибуток від різниці. Цей тип робота потребує високої уваги до динаміки випуску нових проектів і здатності швидко розміщувати замовлення.

4. Арбітражні роботи для ліквідності

Арбітражний робот для ліквідності здійснює арбітраж, переміщаючи активи між різними ліквіднісними пулами. Він шукає цінові різниці між різними пулами, проводить операції з надання ліквідності та її вилучення для досягнення прибутку. Це вимагає від робота ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін всередині пула.

5. Робот для арбітражу на основі闪电贷

Арбітражний робот на основі миттєвих кредитів використовує особливості миттєвих кредитів для проведення торгівлі. Миттєвий кредит дозволяє користувачам позичити велику суму коштів в одній угоді без застави. Робот може використовувати ці кошти для маніпулювання ринковими цінами за короткий проміжок часу з метою арбітражу. Наприклад, використовувати миттєвий кредит для підвищення ціни в одному пулі, а потім отримати прибуток в іншому пулі.

6. Трикутний арбітражний робот

Трикутний арбітраж передбачає торгівлю між трьома різними парами токенів з метою використання різниці в курсах для отримання прибутку. Наприклад, через торгівлю A/B, B/C, а потім знову C/A для реалізації прибутку. Цей тип бота вимагає складних обчислень і швидкої здатності виконання угод.

У цій статті буде основна увага приділена роботам-сендвічам.

Робот для сендвічів

визначення

Сандвічний робот – це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку через попередні угоди на DEX. Він швидко захоплює можливості для угод у ланцюгу, здійснюючи торги до або після цільового замовлення, щоб заробити на різниці. Основна мета сандвічного робота полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю займати торгові переваги.

принцип

Прибуткові операції машинки для сендвічів базуються на наступних основних принципах:

1. Передній запуск: до того, як інші користувачі подають ордери на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, робот купує цільовий токен за нижчою ціною. Коли ордери користувачів виконуються і підштовхують ціну вгору, робот швидко продає, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, робот спочатку продає за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, робот знову купує за нижчою ціною, таким чином реалізуючи прибуток.

Так званий кліп, це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх кліп-робота залежить від точної оцінки торгового моменту та високого пріоритету виконання угод.

реалізація ідеї

1. Реальний моніторинг торгівлі:

   • Використовуйте з'єднання WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в режимі реального часу слухати транзакції, що чекають на упаковку.
   • Фільтрувати цільові交易, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, визначити交易, пов'язані з цільовою DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, спричиненій самостійною торгівлею.

3. Динамічне коригування ціни Gas:

   • Встановіть вищу ціну на газ вручну, щоб майнери пріоритизували обробку транзакцій роботів, виконуючи їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних угоди:

   • Використовуйте інтерфейси смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних про транзакції, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Кодова ідея

1. Створіть ws-сервіс для прослуховування:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Фільтрувати ці交易:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначення напрямку торгівлі, ручне налаштування Gas price:

Javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "купити") { повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { повернення amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодування торгового методу, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

фактори, що визначають

Ефективність та успіх кліпс-машини тісно пов'язані з кількома чинниками:

1. Швидкість торгівлі:

   • Мережева затримка та швидкість реакції вузлів безпосередньо впливають на час реакції роботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку, деякі сервіси також пропонують підтримку незалежних вузлів.

2. Газові витрати:

   • При завоюванні пріоритету в торгах, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих цін або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Робот повинен мати базові можливості перевірки коду контракту, щоб уникнути експлуатації торгівлі зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку можуть бути кілька роботів-щипців, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. Під час жорсткої конкуренції ймовірність успішної торгівлі та прибуток можуть бути під впливом.

Висновок

MEV-роботи забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте, кліщові роботи також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технологічну реалізацію, контроль ризиків та ринкову стратегію, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, кліщові роботи зможуть реалізувати свій потенціал у більшій кількості сферах, створюючи більше цінності для користувачів.