Ferramenta de automação nas transações de Blockchain: Análise do Bots de sanduíche

No contexto da crescente popularidade da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está se expandindo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para negociação de ativos digitais, devido à sua desintermediação e transparência. Com a maturidade do mercado, diversas ferramentas de negociação automatizada surgiram. Os robôs de Máximo Valor Extraível (MEV) são programas automatizados utilizados para executar estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Eles extraem o máximo valor reorganizando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, formas de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos robôs de夹子.

Com o desenvolvimento da tecnologia e a demanda do mercado, os Bots de Clip também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégias. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de Clip:

1. Bots de夹子 de sanduíche: ao ouvir grandes pedidos na pool de transações, submetem transações com uma taxa de Gas mais alta antes que esses pedidos sejam oficialmente colocados na Blockchain, completando assim a transação antes do usuário. Esta estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running), para manipular o preço e lucrar com isso.

2. Robô de clipagem de arbitragem: Focado em lucrar com as diferenças de preço entre DEXs. Ele compra ativos a um preço baixo em uma exchange e, em seguida, vende-os a um preço alto em outra exchange, obtendo lucro. Essa estratégia geralmente requer que o robô consiga identificar rapidamente as variações de preço entre diferentes exchanges e execute as transações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens: Focam nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de um novo token em uma DEX, o preço geralmente é instável e apresenta grandes oscilações. Os bots de captura compram rapidamente o token assim que ele é lançado e vendem após a alta de preço para obter lucro. Este tipo de bot requer uma atenção elevada às dinâmicas de lançamento de novos projetos e deve ter a capacidade de fazer ordens rapidamente.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez: realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os bots consigam gerenciar a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago: utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários tomem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os bots podem usar esses fundos para manipular os preços do mercado em um curto espaço de tempo para realizar arbitragem. Por exemplo, utilizando um empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um bloco e depois lucrar em outro bloco.

6. Bots de arbitragem triangular: envolve negociar entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar arbitragem. Por exemplo, ao negociar A/B, B/C e, em seguida, C/A em um ciclo para gerar lucro. Este tipo de bot requer cálculos complexos e uma capacidade de execução de transações rápida.

Este artigo analisa principalmente os Bots de夹子 de sanduíche.

I, Robô de Clips de Sanduíche

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar por meio de negociações antecipadas em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, executando trades antes ou depois da ordem de negociação alvo, assim lucrando com a diferença de preços. O núcleo do robô de sanduíche está em agarrar a oportunidade de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Dois, o princípio do robô de clipe de sanduíche

A operação lucrativa do robô夹子三明治 é baseada nos seguintes princípios fundamentais:

1. Front Running: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram empacotadas pelos mineradores no Bloco, os Bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e fazem o preço subir, os Bots rapidamente vendem para obter lucro.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam os tokens, o robô vende primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários diminuem o preço, o robô recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O que se chama de夹子 é o usuário de negociação que lucra com a diferença de preços. O sucesso do机器人夹子 depende da precisão na captação do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, Ideia de Implementação

1. Monitorização em tempo real das transações:

   • Usar uma conexão WebSocket para conectar ao nó Blockchain e escutar em tempo real as transações a serem embaladas.
   • Filtrar transações alvo, identificando transações relacionadas ao DEX alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Seleção e filtragem:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina manualmente um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, a fim de serem executadas antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados da transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar os dados da transação e determinar os tokens e valores envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato adequado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Ideia do Código

Escolheu o wss fornecido por um determinado nó, o script é implementado com ethers.js:

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Também é necessário um método para determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { se (ação === "comprar") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. método de transação decode, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso do robô夹子 estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Usar serviços de nó de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxas de Gas:

   • Ao priorizar transações, o custo de Gas é um fator importante a considerar. Custos de Gas excessivamente altos podem consumir lucros, por isso é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez de mercado:

   • Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem impactar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode resultar em aumento do deslizamento ou falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco da operação da estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de verificar o código do contrato para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Pode haver várias Bots no mercado competindo ao mesmo tempo por oportunidades de lucro. Quando a competição é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e da execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar cuidadosamente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com os avanços tecnológicos e a expansão do ecossistema DeFi, espera-se que os Bots de squeeze desempenhem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.