Outil d'automatisation dans les transactions Blockchain : Analyse du robot sandwich

Dans le contexte de la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies s'étend rapidement. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leurs avantages de décentralisation et de transparence, sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Avec la maturation du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les robots de valeur maximale extractible (MEV) sont des programmes automatisés utilisés pour exécuter des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain. Ils extraient une valeur maximale en réarrangeant, en insérant ou en retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, les principes, les modes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des robots de piège.

Avec le développement de la technologie et la demande du marché, les Bots à pince ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots à pince :

1. Robots de sandwich : en écoutant les grosses commandes dans la piscine de transactions, ils soumettent des transactions en priorité avec des frais de Gas plus élevés avant que ces commandes ne soient officiellement inscrites sur la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running), pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Robots de type搬砖型夹子 : se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite généralement que les robots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Robots de publication de nouveaux tokens : se concentrent sur les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux tokens. Au début du lancement d'un nouveau token sur une DEX, le prix est souvent instable et fluctue beaucoup. Les robots de type clip achètent rapidement lorsque le token vient d'être lancé, puis le revendent après une hausse de prix pour réaliser un profit. Ce type de robot nécessite une attention particulière aux dynamiques de lancement de nouveaux projets et doit avoir la capacité de passer des ordres rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité : Ils réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre différents pools, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des bénéfices. Cela nécessite que les bots puissent gérer efficacement la liquidité et répondre rapidement aux variations de prix au sein des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt flash : Utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter de grandes quantités de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des arbitrages. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire augmenter le prix dans un pool, puis en réalisant un profit dans un autre pool.

6. Robots de type arbitrage triangulaire : impliquent des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, réaliser un profit en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle. Ce type de robot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.

Cet article analyse principalement les robots à pinces sandwich.

I. Bots de sandwich

Le robot sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits par le biais de transactions en avance sur les exchanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions on-chain, en effectuant des transactions avant ou après la commande cible, afin de tirer parti de la différence de prix. Le cœur du robot sandwich réside dans sa capacité à occuper le terrain de trading avec une grande efficacité et vitesse.

Deux, le principe des Bots de sandwich

Le fonctionnement lucratif du robot de sandwich est basé sur les principes fondamentaux suivants :

1. Front-running : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été empaquetés par les mineurs dans un Bloc, le robot achète le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le robot vend rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.

Un "夹子" fait référence aux utilisateurs de trading qui profitent de l'écart des prix. Le succès des robots "夹子" dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une exécution de transaction à haute priorité.

Trois, idées de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente de traitement.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles sans fin causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique des prix du Gas :

   • Configurer manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface des contrats intelligents (comme Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les jetons et montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, par exemple swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idées de code

Choisissez wss fourni par un certain nœud, le script l'implémente avec ethers.js :

1. Créer un service ws à l'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Il faut également une méthode pour déterminer la direction de la transaction, réglage manuel du prix du Gas :

javascript fonction calculate_gas_price(action, montant) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs décisifs

L'efficacité et le succès des Bots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la prise de priorité dans les transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent grignoter les profits, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre vitesse et coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une grande liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou des échecs de transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité du contrat cible est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code du contrat, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent les opportunités de profit. En période de forte concurrence, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte l'implémentation technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient être en mesure de réaliser leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.