Application et développement des outils de trading automatisé sur DEX

Avec la popularité croissante de la technologie blockchain, l'écosystème des transactions en cryptomonnaie s'étend rapidement. La plateforme d'échange Centralisée ( DEX ), grâce à ses avantages de décentralisation et de transparence, devient une plateforme importante pour le commerce des actifs numériques. Dans un contexte de maturité du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les robots de valeur maximale extrayable ( MEV ) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau blockchain, extrayant une valeur maximale en réorganisant, insérant ou retardant les transactions sur la blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition des robots de piège, leurs principes, leurs modes de réalisation, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation.

Avec le développement de la technologie et les besoins du marché, les robots de trading ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots de trading :

1. Robot à pinces sandwich

Ce robot soumet des transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés en écoutant les gros ordres dans la piscine de transactions avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la chaîne, complétant ainsi les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Robot de type arbitrage

Ce type de robot de clipping se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Il achète des actifs à bas prix sur une plateforme d'échange et les vend à un prix élevé sur une autre plateforme d'échange, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite généralement que le robot puisse identifier rapidement les variations de prix entre les différentes plateformes d'échange et exécuter les transactions rapidement.

3. Robot de publication de nouveaux jetons

Ce type de robot se concentre sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Le robot de capture achète rapidement le jeton dès son lancement et le revend après une augmentation du prix pour réaliser un profit. Ce type de robot nécessite une attention particulière aux dynamiques de lancement de nouveaux projets et doit avoir la capacité de passer des ordres rapidement.

4. Robot d'arbitrage de pool de liquidité

Le robot d'arbitrage de pool de liquidité effectue des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Il recherche les différences de prix entre différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela nécessite que le robot puisse gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix à l'intérieur des pools.

5. Robot d'arbitrage de prêt flash

Le robot d'arbitrage du prêt éclair utilise les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Le prêt éclair permet aux utilisateurs d'emprunter de grandes quantités de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Le robot peut utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en utilisant un prêt éclair pour faire monter le prix dans une piscine, puis en réalisant un profit dans une autre piscine.

6. Robot de type arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique d'effectuer des transactions entre trois paires de jetons différents pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un profit. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un bénéfice. Ce type de robot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.

Cet article se concentrera sur les robots à sandwich.

Robot à pinces sandwich

définition

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits par le biais de transactions anticipées sur des DEX. Il capture rapidement les opportunités de transaction sur la chaîne et effectue des transactions avant ou après le placement de l'ordre cible, permettant ainsi de tirer parti des écarts de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à occuper le terrain de manière efficace et rapide.

principe

Les opérations de profit du robot à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Front-running : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, le robot achète le jeton cible à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le robot vend rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le terme "pince" fait référence aux utilisateurs de trading qui tirent profit de l'écart de prix. Le succès des robots de pince dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une exécution des transactions à haute priorité.

idée de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être emballées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions qui ne sont pas liées à la stratégie et les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles sans fin causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Réglez manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des robots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

facteur déterminant

L'efficacité et le succès des robots pinces sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction du robot. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains services offrent également un support pour des nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent ronger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec des transactions.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque d'exécution des stratégies. Le robot doit posséder la capacité de validation de base du code des contrats afin d'éviter que les transactions soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il pourrait y avoir plusieurs robots de market making sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsqu'il y a une forte concurrence, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les robots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les DEX. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les robots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte l'implémentation technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les robots de sandwich devraient être en mesure de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.