Aplicación y desarrollo de herramientas de trading automatizadas en DEX

Con la popularización de la tecnología blockchain, el ecosistema de comercio de criptomonedas está expandiéndose rápidamente. El DEX (, gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se ha convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. En el contexto de la madurez del mercado, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los robots de valor máximo extraíble ) (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas comerciales en la red blockchain, extrayendo el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar las transacciones de blockchain. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los robots de clip.

Con el desarrollo de la tecnología y la demanda del mercado, los robots de pinza también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de robots de pinza:

1. Robot de pinza sándwich

Este robot escucha órdenes grandes en el pool de transacciones y presenta transacciones con tarifas de Gas más altas antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running), para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Robot de arbitraje tipo clip

Este tipo de robot de arbitraje se centra en aprovechar las diferencias de precio entre los DEX para obtener ganancias. Compra activos a un precio bajo en un intercambio y luego los vende a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que el robot pueda identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes intercambios y ejecutar las transacciones de manera ágil.

3. Robot de lanzamiento de nuevos tokens

Este robot se centra en la fluctuación de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctuar mucho. El robot de captura compra rápidamente cuando el token acaba de lanzarse y vende después de que el precio haya subido para obtener la diferencia. Este tipo de robot necesita prestar gran atención a la dinámica de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar órdenes rápidamente.

4. Robot de arbitraje de piscina de liquidez

Los robots de arbitraje de grupos de liquidez realizan arbitraje trasladando activos entre diferentes grupos de liquidez. Buscan discrepancias de precios entre los distintos grupos, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener beneficios. Esto requiere que el robot gestione la liquidez de manera eficiente y responda rápidamente a los cambios de precios dentro del grupo.

5. Robot de arbitraje de préstamos relámpago

El robot de arbitraje de préstamos relámpago utiliza las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. El robot puede utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo, y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Robot de arbitraje triangular

El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y obtener beneficios. Por ejemplo, al realizar transacciones A/B, B/C, y luego C/A en un ciclo para lograr ganancias. Este tipo de bot requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo se centrará en el análisis de los robots de sándwich.

Robot de pinza de sándwich

( definición

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de transacciones anticipadas en un DEX. Captura rápidamente oportunidades de transacción en la cadena y realiza operaciones antes o después de que se coloque un pedido objetivo, obteniendo así un margen de beneficio. El núcleo del robot de sándwich radica en la capacidad de aprovechar las oportunidades de trading con alta eficiencia y velocidad.

) principio

Las operaciones de lucro del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Ejecutar anticipadamente: el robot compra el token objetivo a un precio más bajo antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el robot los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios reducen el precio, el robot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

El llamado "clip" se refiere a los usuarios de intercambio que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los robots de clip depende de la precisión en la identificación del momento de la operación y de la alta prioridad en la ejecución del intercambio.

Enfoque de implementación

1. Escucha de transacciones en tiempo real:

   • Utilizar una conexión WebSocket para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetado en el nodo de la blockchain.
   • Filtrar transacciones objetivo, comparando los campos transaction.to o transaction.from, para identificar las transacciones relacionadas con el DEX objetivo.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar ciclos infinitos causados por el auto-comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones del robot y se ejecuten antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificación de datos de transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información decodificada, selecciona el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Idea de código

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider###WSS_URL###; WssProvider.on("pending", )tx( => { // TODO }(

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on)"pending", )tx( => { si (transacción && transacción.a && transacción.a.toLowerCase)( === ROUTER.toLowerCase() && transacción.de !== blackAddress( { // TODO } })

3. Determina la dirección de la transacción, establece manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price)action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de transacción de decodificación, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

( factor decisivo

La efectividad y el éxito del robot de clip están estrechamente relacionados con diversos factores:

1. Velocidad de intercambio:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción de los robots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.

2. Gas费用：

   • Al priorizar las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. El robot debe tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado, puede haber múltiples bots de arbitraje compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es feroz, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los robots MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventaja en el mercado. Sin embargo, los robots de sándwich también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los robots de sándwich desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.