Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về cơ bản là một bộ quy tắc vận hành hoàn chỉnh, có thể so sánh với hệ thống tương tác giữa người và máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc rõ ràng như vào lệnh, ra lệnh, dừng lỗ, chốt lời.

Nhiều nhà đầu tư có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng việc sở hữu hoặc cải thiện hệ thống giao dịch sẽ đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thế giới không tồn tại hệ thống đa năng nào có thể luôn đảm bảo lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi có một hệ thống giao dịch xuất sắc, người sử dụng cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ và tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.

Vai trò của hệ thống giao dịch tương tự như hướng dẫn chiến lược quân sự, nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Trong ứng dụng thực tế, hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi tư duy và chiến lược cụ thể thuộc về cấp độ trận chiến.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận/lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Trong lý tưởng, tỷ lệ lợi nhuận/lỗ không nên thấp hơn 2, tỷ lệ từ 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, từ 5 trở lên thì được coi là xuất sắc. Khuyên các nhà đầu tư nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận/lỗ của hệ thống giao dịch mà họ sử dụng lâu dài để đánh giá tính hiệu quả của nó.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục đích đầu tư, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, chiến lược chọn coin, phương pháp chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý quỹ và kiểm soát rủi ro.

1. Việc xác định chu kỳ là rất quan trọng để hành động theo xu hướng, có thể nâng cao tỷ lệ thành công của các chiến lược khác nhau.

2. Tư duy hành động cần dựa trên đánh giá về thị trường tổng thể, tương tự như lập kế hoạch chiến dịch.

3. Việc chọn coin trong thị trường bò là rất quan trọng, đặc biệt đối với các quỹ lớn.

4. Thời điểm và quy tắc giao dịch là chìa khóa để kiểm soát rủi ro, nên có sự linh hoạt nhất định.

5. Quản lý vốn cần thiết lập các quy định kỷ luật, bao gồm bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy.

6. Kiểm soát rủi ro là nguyên tắc sắt trong hệ thống giao dịch, giúp tránh thiệt hại do biến động cảm xúc.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch phụ thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả của nó chứ không phải mức độ đơn giản hay phức tạp. Ví dụ, Phương pháp tám của Granville là một hệ thống giao dịch đơn giản nhưng cổ điển dựa trên đường trung bình động.

Tóm lại, xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc của nó là một cách quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro.