分散型取引所における自動取引ツールの適用と開発

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムは急速に拡大しています。分散化取引所(DEX)は、その仲介を排除し透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場が成熟する中で、さまざまな自動取引ツールが登場しました。最大可提取価値(MEV)ロボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略やその他の取引戦略を実行する自動化プログラムであり、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることで最大価値を引き出します。本稿では、クリップロボットの定義、原理、実現方法、決定要因、および最適化の方向性について詳しく分析します。

技術の進展と市場の需要に伴い、クリンパーロボットもさまざまなタイプに進化し、異なる取引環境や戦略のニーズに適応しています。以下は一般的なクリンパーロボットのタイプのいくつかです：

1. サンドイッチクランプロボット

このロボットは、取引プール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに記録される前に、より高いガス代で先に取引を提出することで、ユーザーの前に取引を完了します。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入（フロントランとバックラン）し、価格を操作して利益を得ることを含みます。

2. アービトラージ型クリンチロボット

このタイプのクリッパーロボットは、DEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。ある取引所で資産を安く購入し、別の取引所で高く売ることで利益を得ます。この戦略は通常、ロボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に認識し、迅速に取引を実行できる必要があります。

3. 新しいトークン発行型ロボット

このロボットは新しいトークンの発行時の価格変動に特化しています。新トークンがDEXに上場した初期は、価格が通常不安定で大きく変動します。クリンチロボットはトークンが上場した直後に素早く購入し、価格が上昇した後に売却して利益を得ます。このタイプのロボットは新しいプロジェクトの発表動向に高度な注意を払い、迅速に注文を出す能力が必要です。

4. 流動性プールアービトラージ型ロボット

流動性プールアービトラージロボットは、異なる流動性プール間で資産を移動させることでアービトラージを行います。異なるプールの価格差を探し、流動性の提供と撤回操作を行って利益を実現します。これには、ロボットが流動性を効率的に管理し、プール内の価格変動に迅速に対応する能力が必要です。

5. フラッシュローンアービトラージ型ロボット

フラッシュローンアービトラージロボットは、フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで大量の資金を一度の取引で借りることを可能にします。ロボットは、これらの資金を利用して短時間で市場価格を操作し、アービトラージを実現できます。例えば、フラッシュローンを利用してあるプールで価格を引き上げ、別のプールで利益を得ることができます。

6. 三角アービトラージ型ロボット

三角アービトラージは、3つの異なるトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現することを含みます。例えば、A/B、B/Cの取引を行い、次にC/Aを循環させて利益を得ることができます。このタイプのロボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

この記事では、サンドイッチクリップロボットについて重点的に分析します。

サンドイッチクリップロボット

###の定義

サンドイッチボットは、分散化取引所において先行取引を通じて利益を得るために特化された自動化取引ツールです。これは、オンチェーンの取引機会を迅速に捉え、ターゲット取引の前または後に先行して取引を行うことによって、価格差を得ることを目的としています。サンドイッチボットの核心は、高効率かつ高速で取引の先手を取ることにあります。

###原則

サンドイッチクリンキングロボットの利益操作は、以下の基本原則に基づいています：

1. フロントラン：他のユーザーが買い注文を提出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージ化されていない間に、ロボットは低い価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行されて価格が上昇した後、ロボットは迅速に売却して価格差を得ます。

2. 後走：他のユーザーがトークンを売却する前に、ロボットが高い価格で先に売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ロボットは低い価格で再購入し、利益を実現します。

いわゆるクリンチ、つまり取引ユーザーを挟んで、差額を稼ぐことです。クリンチロボットの成功は、取引タイミングの正確な把握と取引実行の高い優先度に依存しています。

###実装のアイデア

1. リアルタイム取引監視：

   • WebSocketを使用してブロックチェーンノードに接続し、パッケージ待ちのトランザクションをリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較することで、目標DEXに関連する取引を特定します。

2. フィルタリングと選別：

   • 戦略に関係のない取引や自己アドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 手動で高いGas価格を設定し、マイナーがロボットの取引を優先的に処理できるようにして、通常のユーザーよりも先に実行させます。

4. 取引データのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（例えばethers.jsのInterface）を使用して、取引データをデコードし、取引に関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、swapExactETHForTokens や swapTokensForExactTokens などの適切なコントラクト呼び出し方法を選択します。

コードの考え方

1. リスニング用のwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする：

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3.取引の方向を決定し、ガス価格を手動で設定します。

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (アクション === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } そうでなければ { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. デコード取引方法、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

行列式

クリップロボットの有効性と成功は、さまざまな要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度は、ロボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで遅延を減少させることができ、特定のサービスでは独立ノードのサポートも提供されています。

2. ガス料金：

   • 取引優先度を確保する際、Gas料金は重要な考慮事項です。高すぎるGas料金は利益を飲み込むため、速度とコストのバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性:

   • 高い流動性は、市場価格に大きな影響を与えずに大口取引を迅速に実行するのに役立ちます。流動性が不足すると、スリッページが増加したり、取引が失敗したりする可能性があります。

4. 契約セキュリティ:

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ロボットは契約コードの基本的な検証能力を備えておく必要があり、悪意のある契約による取引の悪用を避けるためです。

5.競争環境:

• 市場には複数のクリッパーボットが同時に利益の機会を争っている可能性があります。競争が激しい場合、取引の成功率や利益に影響が出る可能性があります。

まとめ

MEVロボットは分散化取引所のアービトラージに対する効率的なソリューションを提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を獲得することができます。しかし、クリンチロボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は、技術実現、リスク管理、市場戦略を総合的に考慮し、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。今後、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、クリンチロボットはより多くの分野でその潜在能力を発揮し、ユーザーにさらなる価値を提供することが期待されています。