Aplikasi dan Pengembangan Alat Perdagangan Otomatis di DEX

Dengan berkembangnya teknologi blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang dengan cepat. DEX ( ), dengan keuntungan desentralisasi dan transparansi, telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam konteks pasar yang matang, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot Maximum Extractable Value ( MEV ) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain, mereka mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara pelaksanaan, faktor penentu, dan arah optimalisasi robot clip.

Seiring perkembangan teknologi dan permintaan pasar, robot penjepit juga berkembang menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis robot penjepit yang umum:

1. Robot Pemegang Sandwich

Robot ini mendengarkan pesanan besar di kolam perdagangan, dan sebelum pesanan tersebut resmi dicatat di blockchain, ia mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi untuk mendahului pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running), untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan darinya.

2. Robot Clipper Tipe Arbitrase

Jenis robot penjepit ini berfokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu pertukaran, lalu menjualnya dengan harga tinggi di pertukaran lain, sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini biasanya memerlukan robot untuk dapat dengan cepat mengenali perubahan harga antara pertukaran yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Robot Penerbitan Token Baru

Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan sangat fluktuatif. Robot pemangkas akan segera membeli token saat baru diluncurkan, dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini memerlukan perhatian tinggi terhadap dinamika peluncuran proyek baru, dan harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Robot Arbitrase Kolam Likuiditas

Robot arbitrase likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara berbagai kolam likuiditas. Ia akan mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini membutuhkan robot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons perubahan harga di dalam kolam dengan cepat.

5. Robot Arbitrase Pinjaman Kilat

Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi, tanpa perlu jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, menggunakan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, kemudian memperoleh keuntungan di kolam lainnya.

6. Robot Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar dan mencapai profit. Misalnya, dengan berdagang A/B, B/C, lalu berdagang C/A secara berulang untuk mendapatkan keuntungan. Jenis robot ini memerlukan perhitungan yang rumit dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis robot sandwich.

Robot Penjepit Sandwich

definisi

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan pendahuluan di DEX. Ia dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah pesanan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah merebut kesempatan perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Prinsip

Operasi profit dari robot sandwich clippers didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Front running: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli yang belum dikemas oleh penambang ke dalam blok, robot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, robot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Setelah berlari: Sebelum pengguna lain menjual token, robot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menurunkan harga, robot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan.

Apa yang disebut klip, yaitu pengguna perdagangan yang dijepit, mendapatkan selisih harga. Keberhasilan robot klip bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.

Rencana Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket ke node blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dibundel secara real-time.
   • Saring transaksi yang dituju, dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, identifikasi transaksi yang terkait dengan DEX yang dituju.

2. Penyaringan dan Penyaring:

   • Menyaring transaksi yang tidak relevan dengan strategi serta transaksi alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh perdagangan diri.

3. Penyesuaian Harga Gas Secara Dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, sehingga penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi robot untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Decode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface di ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Berdasarkan informasi dekode, pilih metode panggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Pemikiran kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Menyaring perdagangan ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode transaksi dekode, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

faktor penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Latensi jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons robot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi, beberapa layanan juga menyediakan dukungan node independen.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, jadi perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu eksekusi cepat transaksi besar tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan Kontrak:

   • Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Robot perlu memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar transaksi tidak dimanfaatkan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi:

   • Mungkin ada beberapa robot penjepit di pasar yang bersaing untuk memperebutkan peluang keuntungan. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

Robot MEV menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di DEX. Dengan analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia mampu memperoleh keunggulan di pasar. Namun, robot klip juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam hal implementasi teknologi, kontrol risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan ekspansi ekosistem DeFi, robot klip diharapkan dapat memainkan potensinya di lebih banyak bidang, menciptakan nilai lebih bagi pengguna.